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邹昊轩博士利用金融科技助力中国系统性金融风险压力测试
来源:本站综合  编辑:张振远 人气:410 发布时间:2021-12-18

当前中国金融体系稳中向好,但潜在的风险也不容忽视。据悉,中国人民银行金融稳定局正在与北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏带领的团队(包括邹昊轩博士、何晓贝博士和洪灿辉博士等)进行我国系统性金融风险压力测试的研发工作,备受中国金融领域关注。邹昊轩博士作为团队中的骨干成员,是在金融科技与系统性金融风险领域深耕多年的专家,这次负责风险压力测试模型开发与落地运行,运用前沿金融科技为中国金融体系平稳发展保驾护航。

邹昊轩博士本科毕业于清华大学数学科学系,毕业后直博到清华大学五道口金融学院,目前在哥伦比亚大学做访问学者。这次我们采访到邹昊轩博士,希望他谈谈自己的个人经历还有他对金融科技还有系统性金融风险的见解。

问:邹昊轩博士您好,请问您对金融稳定局正在进行的系统性金融风险压力测试有什么方便透露给我们的吗?

答:金融体系有内生不稳定性,一旦让风险积累到临界点,风险将以非线性的速度在金融体系内爆发和传染。如何提前预防?就是要定期做系统性金融风险压力测试,从而提升金融体系的抗压能力。当前世界上发达国家都有成熟的金融压力测试模型,中国正在努力追赶,找到适合本国国情的压力测试方法,我们一直在跟世界上主要央行沟通和相互学习,并努力进行研发工作,利用前沿金融科技助力中国自己的系统性金融风险压力测试。模型的细节和参数不方便透露,但是我们利用公开数据有一些初步的模拟结果,可以说中国目前的金融风险大体可控,后续会继续配合金融稳定局,通过更精细的数据再进一步测试。

问:您可以谈谈系统性金融风险压力测试的必要性吗?

答:您听过扁鹊三兄弟的故事吗?扁鹊是春秋战国时期有名的医生。有一次魏文侯问扁鹊:“我听说你们家兄弟三人都学医,那么谁的医术最高?”扁鹊说:“大哥医术最高,二哥其次,我最差。”魏文侯惊讶地问:“那为什么只有你名动天下,他们两个一点名气都没有?”扁鹊答曰:“我大哥的医术之高,可以防患于未然,一个人的病未起之时,他一望气色便知,然后用药将其调理好,所以天下人都以为他不会治病,他便一点名气都没有。我二哥的能耐,是能治病初起之时,防止别人酿成大病。病人刚开始感冒咳嗽时,他就用药将人治好了,所以我二哥的名气仅止于乡里,被人认为是治小病的医生;我自己呢,就因为医术最差。所以一定要等到这个人病入膏肓、奄奄一息,然后下虎狼之药,起死回生。这样,全世界便都以为我是神医。"系统性金融风险压力测试不是在风险已经爆发后的补救措施,而是在风险爆发前及时识别风险和化解风险的方法,在顺周期的经济金融环境里必不可少,对金融监管和金融体系的健康发展尤为重要。

问:您可以谈谈对金融科技的理解吗,以及这次压力测试开发中金融科技如何体现独特作用?

答:金融科技概念很广,大家并没有统一的定义,但是可以简单理解为用区块链、人工智能和大数据等科技解决金融领域的难题或者提高金融领域某些工作的效率。我在金融科技领域研究多年,这次开发系统性金融风险压力测试主要是要让模型系统化和智能化,并能驾驭海量数据信息,在很短时间内通过计算集群快速得到压力测试结果和金融体系的薄弱点,从而能在风险爆发之前及时化解掉危机。

问:现在你们已经把系统性金融风险压力测试做到了世界前沿水平,下一步你们有什么计划和安排?

答:每个国家都需要自己的压力测试体系。下一步我们会让模型运行更稳健,更适应中国自己金融体系和国情,尤其会侧重于银行体系。西方国家经常会用08年金融危机作为情景假设,那我们认为15年“钱荒”可能更适合中国的测试情景。同时我们也会争取在技术上有所突破,能有自己的创新,推动中国乃至全世界金融压力测试向前发展。



责任编辑:张振远

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